2017 年 11 月 9 日,由九州证券自主研发的异常交易行为监控系统,取得《计算机软件著作权登记证书》。厉害了我的九州人!
异常交易行为是指可能影响证券交易价格或者证券交易量的异常交易行为。2015 年以来,中国证监会、证券业协会先后发布相关文件,要求对证券公司外部信息系统接入风险加强行业监管和自律。
九州证券积极响应监管要求,从保护投资者合法权益和证券市场稳定出发,主动与监管机构、证券交易所等核心机构、同业券商等进行沟通调研,结合九州证券合规风控部门需求,依靠自主研发、积极采用开源技术,在较短时间内建成了异常交易行为监控系统。
效果分析
自 2016 年 11 月上线使用一年以来,系统先后通过短时间密集成交、单客户累计大量买入风险警示股票、拉抬打压股价、频繁同日反向交易、单个股票涨跌停委托等 23 个风控规则预警多起异常和疑似违规行为。经统计,从 2016 年 11 月 到 2017 年 11 月 ,预警客户与收到的交易所协查函客户的匹配度约为 66%,预警客户与收到的交易所警示函客户的匹配度约为 89%。系统从收到客户交易指令到对异常行为进行预警,基本上能控制在 50 毫秒之内。触发异常行为预警后,九州证券主动联络客户核实情况,认真履行投资者适当性管理责任,引导客户合法合规进行投资交易,有效保护投资者合法权益和证券市场稳定。
九州证券通过异常交易行为监控系统结合交易指令同步监测、实时流数据计算和全内存 CEP(复杂事件处理)引擎等技术,对不同阶段的异常交易行为进行监控与告警的风险监控系统。系统目前覆盖了经纪、自营等业务条线的所有交易指令。
为帮助行业整体提升客户交易行为管理能力,九州证券计划逐步将本产品技术向行业内机构开源,供有需求的其他证券公司免费使用,促进行业整体健康发展。
交易日:9:00-17:00
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